추세추종 실시간 현황

이 페이지의 봇은 어떻게 판단하는가

이 대시보드는 실제로 돌아가고 있는 봇의 상태를 그대로 보여줍니다. 아래는 화면에 뜨는 숫자들이 어떤 규칙에서 나온 것인지에 대한 설명입니다. 일반적인 추세추종 이론이 아니라, 지금 이 페이지를 움직이는 코드에 실제로 들어 있는 조건만 적었습니다.

언제 사는가 — 변동성 돌파

매일 자정에 그날의 기준선을 하나 계산합니다. 전날의 고가에서 저가를 뺀 값에 0.4를 곱하고, 그것을 오늘 시가에 더한 가격입니다. 현재가가 이 선을 넘으면 매수합니다. 넘지 못하면 하루 종일 아무것도 하지 않습니다.

0.4라는 계수는 임의로 정한 값이 아니라 돌파 민감도를 결정합니다. 이 값이 낮으면 작은 움직임에도 매수하게 되어 거짓 신호가 늘고, 높으면 진짜 상승도 놓칩니다.

시그널 대기 카드에 표시되는 목표가가 바로 이 기준선입니다.

사지 않는 날이 더 많습니다

돌파 조건보다 먼저 걸리는 필터가 있습니다. 오늘 시가가 5일 이동평균선보다 아래에 있으면, 목표가 계산 자체를 하지 않고 그날은 그 종목을 건너뜁니다.

하락 구간에서는 일시적으로 가격이 튀어올라 돌파선을 넘는 일이 자주 생기는데, 그 대부분은 하락 도중의 반등일 뿐입니다. 이동평균 필터는 그런 신호를 사전에 차단합니다.

이 글을 쓰는 시점에도 감시 종목 중 여러 개가 이 필터에 걸려 있습니다. 시그널 카드에 "이동평균 필터에 걸려 진입 대기 중"이라고 표시된 종목들이 그렇습니다. 아무것도 사지 않는 상태가 오류가 아니라 설계된 동작입니다.

언제 파는가 — 세 가지 청산 조건

청산 조건은 세 가지이고 우선순위가 있습니다.

첫째, 최고 수익이 5%에 도달하면 트레일링 스탑이 켜집니다. 이때부터는 고점 대비 3%p를 반납하는 순간 팔립니다. 예를 들어 수익이 8%까지 갔다가 5%로 내려오면 청산됩니다.

둘째, 트레일링이 아직 켜지지 않았다면 진입가 대비 6% 하락 시 손절합니다. 트레일링이 활성화된 뒤에는 이 고정 손절선이 더 이상 적용되지 않고 트레일링이 완전히 대체합니다.

셋째, 위 두 조건에 걸리지 않아도 날짜가 바뀌면 다음날 시가에 청산합니다. 이 봇은 포지션을 하루 이상 들고 가지 않습니다.

보유 포지션 카드 아래의 가로 막대가 이 규칙을 그림으로 옮긴 것입니다. 왼쪽 끝이 손절선, 가운데 세로선이 진입가, 오른쪽 끝이 트레일링 발동선이고, 점이 현재 손익 위치입니다.

손절한 종목은 이틀간 쉽니다

손절로 청산된 종목은 이후 2일간 재진입을 차단합니다. 손절이 나왔다는 것은 그 종목의 흐름이 예상과 다르다는 뜻인데, 다음날 다시 돌파 신호가 뜬다고 곧바로 들어가면 같은 손실을 반복하기 쉽기 때문입니다.

지금 성적은 좋지 않습니다

화면 상단의 실거래 통계를 보면 승률 48.6%, 누적 수익률은 +13.99% (거래당 평균 +0.40%)입니다. 이 수익률은 거래소 수수료 집계 전 기준입니다. 실거래 전환 이후 체결된 거래만 집계한 숫자라 표본이 매우 적고, 이 정도 표본으로는 전략의 실력을 판단할 수 없습니다.

추세추종은 원래 승률이 낮은 전략입니다. 작은 손실을 여러 번 내면서 가끔 나오는 큰 수익 거래로 전체를 끌어올리는 구조이기 때문에, 손실 거래가 연달아 나오는 구간이 정상 범위 안에 있습니다. 다만 그 구간이 얼마나 길어질지는 미리 알 수 없고, 이 페이지의 숫자가 앞으로 좋아진다는 보장도 없습니다.

수수료와 슬리피지를 반영한 세후 수치를 함께 표시하는 이유도 같습니다. 세전 수익률만 보면 실제 성과를 실제보다 좋게 오해하게 됩니다.