4개월 결산 — 숫자를 다 모아놓고 다시 보기
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①편부터 여기까지 쓰면서 전략을 만들고, 손절을 세 번 끌어올리고, 시장을 세 국면으로 나누고, 키가 평문으로 새고 있다는 것도 발견했다. 이제 그 네 달 반을 한 자리에 모아놓고 볼 차례다. 결론부터 말하면 — 이 봇은 딱히 잘하지 못했다. 그런데 그게 6월과 7월을 나눠서 보면 다른 이야기가 된다.
사진: Kevin Ache (Unsplash)
4개월, 746건
2026년 4월 9일부터 8월 7일까지, 121일 동안 봇은 매수 371건, 매도(청산) 375건, 총 746건의 거래를 냈다. 하루 평균 6건 정도다. 사람이 24시간 지켜보면서 이만큼 냈다면 지쳐서 그만뒀을 양이다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 승률 (청산 375건 기준) | 45.87% (172승) |
| 건당 평균 수익률 (산술평균) | −0.191%p |
| 청산금액 가중평균 수익률 | −0.203%p |
| 최대 연속 익절 / 연속 손절 | 14회 / 16회 |
여기서 정직하게 밝혀야 할 게 있다. "총자본 대비 순수익률"과 최대낙폭(MDD)은 이번 글에서 계산하지 않는다. DB에는 계좌 잔고의 시계열 기록이 없다 — 상태 테이블에 현재 스냅샷 한 건만 있을 뿐, 이력이 없다. 게다가 매수 방식이 건당 고정 금액이라, "375건을 순차로 복리 계산한 값"은 실제 자본 흐름과 무관한 과장된 숫자가 나온다. 그래서 이 글은 승률·건당 수익률·연속 기록까지만 다루고, "총 얼마를 벌었다/잃었다"는 말은 하지 않는다. 추측하는 대신 "기록 없음"이라고 인정하는 쪽을 택했다.
6월과 7월은 다른 봇이었다
월별로 쪼개면 이야기가 확 달라진다.
| 월 | 건수 | 승률 | 건당평균 |
|---|---|---|---|
| 2026-04 | 23 | 21.7% | −0.363%p |
| 2026-05 | 70 | 47.1% | −0.220%p |
| 2026-06 | 200 | 36.0% | −0.268%p |
| 2026-07 | 76 | 75.0% | +0.070%p |
| 2026-08 | 6 | 83.3% | +0.090%p |
6월에 거래량(200건)과 손실이 몰려 있다. 그리고 ③편에서 다룬 3단 손절 구조와 ④편의 시장 국면 분류가 반영된 7월부터 승률이 뒤집힌다. 표본이 76건, 6건이라 우연일 가능성을 완전히 배제할 수는 없지만, 방향은 개선이 있었던 시점과 정확히 겹친다.
존버와 비교하면
같은 기간(4/9~8/7) 업비트 BTC/KRW 시세로 단순 보유했다면 105,868,000원에서 91,338,000원으로, 약 −13.72%였다. 봇은 총자본 대비 수익률을 계산할 수 없는 구조라 이 숫자와 직접 비교는 안 되지만, 참고 수치로만 남겨둔다.
①~⑤편에서 건드린 문제, 지금은 어떤가
| 편 | 문제 | 현재 상태 |
|---|---|---|
| ② | 매수 5관문 | 유지 중 |
| ③ | 3단 손절 | 유지 중, ③편 서술과 일치 |
| ④ | 시장 국면 3분할 | 유지 중, 파라미터 살아있음 |
| ⑤ | API 키 평문 | 정정 필요 — 8/9에 실제 조치 완료 |
⑤편은 "재발급했다"고 썼지만 확인해보니 발행 시점엔 안 돼 있었다. 세 시점의 키 해시를 비교해서 알았다. 발행 전에 스스로 확인했어야 할 일을, 이 글을 쓰면서 뒤늦게 확인했다. ⑤편에는 정정 문구를 따로 올렸다.
남은 것
이 시리즈에서 제일 크게 배운 건 전략보다 검증이었다. 3단 손절이 4개월에 한 번만 발동한 것도, 국면 분류가 의도와 반대로 작동한 것도, 키가 재발급 안 된 걸 몰랐던 것도 — 전부 "만들어놓고 확인을 안 했다"는 같은 자리에서 나왔다. 다음에 뭘 고치든, 이번엔 고친 다음에 반드시 다시 들여다볼 것이다.
자동매매는 원금 손실 위험이 있고, 이 봇은 실제로 손실을 냈습니다. 전략 파라미터 일부는 구체적 수치 대신 상대적 표현으로 적었습니다.